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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국통계학회 응용통계연구 응용통계연구 제29권 제3호
발행연도
2016.4
수록면
471 - 485 (15page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2016

시뮬레이션을 통한 다양한 로버스트 회귀추정량의 비교 연구
장수희 ,  윤정연 ,  전희주 응용통계연구 2016.04 학술저널
시뮬레이션을 통한 다양한 로버스트 회귀추정량의 비교 연구
장수희 정보통계 2016.01 학위논문

초록· 키워드

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회귀모형의 대표적인 추정법인 최소제곱법은 오차항의 분포가 정규분포를 따르고 이상치가 없는 상황에서는 최적이 지만, 자료가 회귀모형의 가정을 만족하지 않을 경우 또는 이상치를 포함하는 경우와 같이 자료가 오염된 상황에서는 왜곡된 추정 결과를 준다. 따라서 이상치에 민감한 최소제곱법의 단점을 보완하기 위해 다양한 로버스트 추정방법이 제안되었다. 본 논문에서는 MLE를 기반으로 제안된 M 추정량, 순서형 통계량을 기반으로 제안된 L 추정량, 잔차의 순위를 기반으로 제안된 R 추정량 계열에서 높은 붕괴점 또는 높은 효율을 갖는 대표적인 추정량들을 다양한 모 의실험을 통해 비교 연구하였다. 추정량의 성능을 비교하는데 효율성 뿐만 아니라 편의, 분산을 포함한 분포를 살펴 보았다. 그 결과 실제 데이터 적용에는 MM 추정량과 GR 추정량이 좋은 성능을 가진 것으로 보였다.
#로버스트 #로버스트 회귀 #붕괴점 #breakdown point #L 추정 #L-estimation #M 추정 #M-estimation #R 추정 #R-estimation #robust regression

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