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학술저널
저자정보
박의환 (한남대학교) 김홍기 (한남대학교) 전계형 (한남대학교)
저널정보
한국재정정책학회 재정정책논집 재정정책논집 제24권 제2호
발행연도
2022.6
수록면
73 - 103 (31page)

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본 연구는 지역신용보증재단에서 제공한 신용보증 건들을 신용등급별로 분석하여 경기변동에 대한 신용등급별 리스크 이질성 정도를 분석하고자 한다. 이를위해 ARDL-ECM 모형을 활용하여, 지역신용보증재단의 전체 대위변제율과 경제성장률 간 관계를 분석하고, 이를 바탕으로 CPV(Credit Portfolio View) 모형을 활용하여 보증 차주의 신용등급별 전이행렬을 계산하였다. 이를 바탕으로 경제성장률 1%p 증가 혹은 감소 시 신용등급별 대위 변제율의 변동 정도를 모의실험을 통해 계산하였고, 추가로 2022년부터 2024년까지 보증차주의 신용등급별대위변제율을 예측하였다. CPV 모형이 제시하는 신용등급별 대위변제율은 신용등급이 낮을수록 경기변동에 민감하게 반응하는 것으로 확인되었으며, 특히 저신용 등급에 해당하는 7∼ 10등급에서 경기변동에 민감하게 반응하였다. 또한 2022∼2024년 예측 결과, 대위변제율이 전반적으로 2023년까지 상승하다가 2024년에 조금 하락하는 것으로나타났고, 상대적으로 신용등급이 낮을수록 대위변제율 상승폭이 크게 나타났다. 이상의 결과는 2022∼2023년에 신용보증재단의 신용위험 증가에 대한 대비가필요하며, 특히 저신용 보증차주에 대한 신용위험의 관리가 필요함을 시사한다.
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