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학술저널
저자정보
Jae Hoan Kim (Seoul National University) Jaeyong Lee (Seoul National University)
저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제32권 제6호
발행연도
2021.11
수록면
1,373 - 1,392 (20page)
DOI
10.7465/jkdi.2021.32.6.1373

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Gaussian process regression (GPR) model is a popular nonparametric regression model. In GPR, features of the regression function such as varying degrees of smoothness and periodicities are modeled through combining various covarinace kernels, which are supposed to model certain effects (Bousquet et al., 2011; Gelman et al., 2013). The covariance kernels have unknown parameters which are estimated by the EM-algorithm or Markov Chain Monte Carlo. The estimated parameters are keys to the inference of the features of the regression functions, but identifiability of these parameters has not been investigated. In this paper, we prove identifiability of covariance kernel parameters in two radial basis mixed kernel GPR and radial basis and periodic mixed kernel GPR. We also provide some examples about non-identifiable cases in such mixed kernel GPRs.

목차

Abstract
1. Introduction
2. Identifiability of mixed kernel Gaussian process regression model
3. Proofs
4. Numerical Examples
5. Discussion
References

참고문헌 (13)

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UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2022-041-000042667