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논문 기본 정보

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학술대회자료
저자정보
태현욱 (POSTECH) 장봉규 (POSTECH) 임상규 (금융감독원)
저널정보
한국경영과학회 한국경영과학회 학술대회논문집 한국경영과학회 2015년 춘계공동학술대회 논문집
발행연도
2015.4
수록면
2,549 - 2,562 (14page)

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이 논문의 연구 히스토리 (3)

2015

금리 기간구조 변화와 한국 금리연계 파생결합상품 투자자 보호에 대한 소고
태현욱 ,  장봉규 ,  임상규 한국증권학회지 2015.12 학술저널
금리기간구조 변화와 한국 금리연계 파생 결합상품 투자자 보호에 대한 소고
태현욱 ,  장봉규 ,  임상규 한국경영과학회 학술대회논문집 2015.04 학술대회자료
금리기간구조 변화와 한국 금리연계 파생 결합상품 투자자 보호에 대한 소고
태현욱 ,  장봉규 ,  임상규 대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집 2015.04 학술대회자료

초록· 키워드

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? 미국이 서브 프라임 모기지 사태 이후 초 저금리 상태를 유지하였으나 차츰 경제지표가 나아지면서 미국 금리 상승에 따른 전 세계적인 금리 기간구조의 변화가 예상되며, 높은 수익률을 주는 금리 연계 파생결합상품의 투자자들의 입장에서 이러한 금리 기간구조의 변화(상승)는 금리연계 파생결합상품에 악영향을 줄 가능성이 있음.
? 따라서 본 연구에서는 민감도 분석과 시나리오 분석을 통해 경제 충격 발생 시 금리연계 파생결합상품들의 손실이 어느 정도인지 분석하고，잠재적으로 위험한 상품과 시나리오를 식별해냄 .
? 분석결과, ECMS steepener와 Dual range accrual, KCMS-UCMS spread 상품이 특정한 경우 유의한 손실이 일어날 수 있음을 알 수 있었고, 시나리오 분석의 경우 대부분의 상품이 금리 상승 폭이 큰 경우에 상당한 손실을 보여줌.
? 따라서 금리 연계 파생결합상품 투자자들은 투자할 때, 이러한 위험을 인지하고 투자에 임하여야 할 것임.

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